Algoritmik Trade nedir ve nasıl çalışıyor?

Algoritmik alım-satım, finansal piyasalarda, alım-satım işlemlerinin matematiksel modelleme, hesaplama algoritmaları içeren bilgisayar programları kullanarak, doğru zaman, doğru miktar ve en iyi fiyat ile otomatik olarak gerçekleştirilmesidir.

Algoritmik trade son dönemlerde Türkiye’de yeni yeni uygulanmaya başlanan, batıda uzun zamandır uygulanmakta olan ve her geçen gün kendini geliştiren bir trade yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Her an yüzlerce verinin aktığı ve birbirini etkilediği piyasada oluşan karmaşıklık içerisinde algoritmalar bir yol haritası çizerek yatırımcıların daha yüksek bir trade performansı sergilemelerini sağlıyor. Doğruluğunu önceden test edip, zaaflarını, iyi yanlarını, kötü yanlarını bildiğiniz, stop seviyelerini, iz süren stop yöntemlerini belirlediğiniz bir algoritma sayesinde, piyasadaki kaostan kurtulabiliyorsunuz.

Algoritmalar yüksek hız ve emir gönderme kapasitesine sahip

Alım satımı yapılacak olan ilgili finansal enstrümanın fiyatından gelen anlık yada kümülatif veriler yardımıyla yazılan indikatörler kullanılarak yazılan algoritmalar ile net olarak bir alım ve satım kuralı yazılmaktadır.

Algoritmalar ile insana dayalı manuel işlemler ortadan kalkmakta artık traderlar makinalar olmaktadır. Özellikle son dönemlerde Türkiye’de yeni yeni uygulanmaya başlanan, batıda uzun zamandır uygulanmakta olan ve her geçen gün kendini geliştiren bir trade yöntemi olarak karşımıza çıkan algoritmik trading in yatırımcılara faydası;

Normal bir yatırımcı alım satım kararı verene kadar algoritmalar çoktan işlem yapmış oluyor. Traderların karşılaştığı ve davranışsal finansla ortaya konulan yatırımcı anomalilerinin önüne algoritmik işlemler ile geçilebilmektedir. Ben sattım çıktı. Ben aldım düştü. Stop seviyesine düştü ama buradan tekrar döner.

Veri bombardımanından etkilenmiyor

Piyasada oluşan veri kirliliğinde hangi verilere dikkat etmeniz gerektiğini daha önceden tanımlamanız koşuluyla seçim yapma konusunda size hız kazandırıyor. Sürekli yeni haber verileri ile bombardımana tutulan piyasalarda artık hangi haberlerin ne ölçüde etkili olabileceği konusunda bile haber algoritması yazılabilmektedir. Bunun yanında teknik analiz kriterlerine göre işlem hacminde görülen artışlar, oluşan trendlerin eğimleri, var olan bir trendin zayıfladığı ve destek-direnç seviyelerinin kırılışları bile artık algoritma kullanılarak yazılabilmekte, bu kurallar dâhilinde piyasaya emir gönderilebilmektedir.

Daha önceki dönemlerde al-sat kuralının performansını görebilme imkanınız bulunuyor. Veri terminallerinde geçmiş veriler depolanabiliyor. Bu sayede belirlenen bir dönem içerisinde yazmış olduğunuz algoritmaya sadık kalmanız durumunda portföyünüzün nasıl şekillendiğini görebilme imkanınız bulunuyor. Yazmış olduğunuz al-sat kriterinin geçmiş dönemlerde size ne kadar getiri sağladığını, nerelerde hata yaptığını, eksik noktalarını vs. görebiliyorsunuz.

BORSADA UCUZ HİSSELER NASIL BULUNUR? TIKLAYINIZ!

Algoritmalar farklı işlem stratejilerini iç içe kullanma imkanı sunmaktadır. Trend takibi iz süren stop, belirli bir ana trend içerisinde gerçekleşen mikro trendlerin piyasa volatilitesine göre takip edilmesi kolaylıklarını sunmaktadır. Alım satım işlemlerine algoritma ile bilgisayarlar karar verdiği için kısa sürelerde çok sayıda işlem gerçekleşmektedir. Bu işlemler mikro trendlerde, piyasanın uygun işlem hacmi ile düşük karlarla gerçekleşebilmekte fakat sayıca fazla olmasından dolayı bir trend içerisinde kalarak trend takibinden sağlanan getiriden daha yüksek getiri elde edebilmektedir. Özellikle düşük işlem maliyeti olan yatırımcılar için avantajlar sunmaktadır.

Algoritmik Trading Yazılımları Nasıl Çalışıyor?

Algoritma, bir işlemin tamamlanması için yapılan, adım adım tanımlanmış prosedürlere denir.

Bu durumda algoritmik trading (veya kısaca ‘algo’ trade) herhangi bir finans piyasasında zaman, fiyat, hacim gibi bazı değişkenlere göre önceden programlanmış büyük ölçekli borsa emirleri olarak ifade edilebilir.

Algoritmik al-sat komutlarına şöyle anlaşılır örnekler vermek mümkün; Bir şirketin 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasının üstüne çıkarsa o şirketten 50 birim hisse satın al.

Bir şirketin 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasının altına düşerse şirketin hisselerini elden çıkar.

Büyük komutlar genelde küçük parçalara bölünür ve komutun verildiği yazılım her bir parçanın alım-satımı için en iyi ve en kötü zamanları hesaplar.

FOREX NEDİR VE FOREX PİYASASINA İLGİ NEDEN CANLI. TIKLAYINIZ!

Bu hesaplamalar insan müdahalesi olmaksızın çok hızlı şekilde gerçekleşir ve algo trade insan kapasitesinin hiçbir şekilde ulaşamayacağı hızlarda ve sıklıkta al-sat yaparak çok büyük miktarda karlar getirebilir.

Yatırım bankaları, devasa yatırım fonları ve hedge fonları genelde büyük komutları yerine getirmesi için algoritmik alım satımı kullanırlar.

Algoritmik trade yazılımları finans kuruluşları için uygun maliyetli bir çözüm; bu tür yazılımlar açık komutları harfi harfine uyguluyor, fiyatları gözlemliyor ve durup dinlenmeksizin işlem yapabiliyorlar, hem de bir kuruş maaş almadan!

Algoritmik Trade piyasalar neden ihtiyaç duydu?

IOSCO’nun bu savını desteklemek için kullandığı örnek, Dow Jones Endeksi’nin 2010’da yaşadığı sert düşüştü.

6 Mayıs 2010 tarihinde, ABD Doğu Standart Saati ile 2:30 sularında Dow Jones Endüstri Endeksi 10 dakika içinde 1000 puan düştü. Bu düşüş, o tarihe kadarki en yüksek düşüştü.

Bir trilyon doların üzerinde kaynak bir anda yok oldu, hiçkimse bunun niye olduğunu anlayamadı. O gün, finans tarihinin tabiri caizse en büyük “katliamlarından” biri yaşandı.

300 farklı hisse senedi üzerinde 20,000’in üzerinde satış emri verildi ve bu hisseler, saniyeler önceki değerlerinden yüzde 60 daha pahalıya satıldı. Borsaya öyle bir kaos çöktü ki kimi hisse senetleri bir sente kadar düşerken kimi hisseler birim başına 100,000 dolara kadar çıktı.

Bu finansal katliam aynı gün içerisinde yüzde 70 oranında normale döndü.

Fakat yatırımcılara yaşattığı şok hafızalardan uzun süre silinemedi. Bu kısa süreli sert düşüşün, algoritmik işlem yazılımlarının yarattığı yüksek hızda yapay alış-satış hacmi sonucunda ortaya çıktığı anlaşıldı.

Yüksek volatilitenin düşük likidite ile birleşmesi, algoritmik işlem yazılımlarının ‘e-mini’ satış emrini yanlış okuyup var olandan çok daha büyük bir piyasa hareketliliği olduğunu düşünmesini sağladı. Ve bu duruma yol açan yazılım, yukarıda bahsettiğimiz şartlara uzun süre maruz kalmamak üzere programlanmıştı. O elindekileri çıkarmaya başlayınca diğer tüm yazılımlar da aynısını yapmaya başladılar.

Arbitraj nedir? Küçük yatırımcı arbitraj yapabilir mi Tıklayınız!

Beklenmedik gelişmelere düşünmeden verilen yüksek hızlı tepkiler, finans piyasalarını mahvedecek eylemlere yol açabilir.

Algo trade sayesinde piyasa bilgileri üzerine hareket etme yarışı iyice kran kırana olmaya başladı. Batıda uzun yıllardır kullanılan bu yöntem BISTECH dönüşümünün ardından Türkiye’de de popüler hale gelmeye başladı.

Artık hızlı uçan güvercinler yerine daha göz kırmpanız tamamlanmadan 400 piyasa komutu verebilen algoritmalar var. Algoritmik Trading ve Piyasa Bozulmaları / Yazar Yağız Okan

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.